Saxo Bank lancia il Balanced Portfolio per i suoi trader

Saxo Bank, istituto di credito danese che è celebre soprattutto per il trading online e altri investimenti da specialisti, ha provveduto a creare Balanced Portfolio: come si evince facilmente dal nome si tratta di un vero e proprio portafoglio bilanciato, una strategia nuova di zecca che consente di allocare nel migliore dei modi gli assets. In pratica, i trader hanno la possibilità di seguirne i progressi tramite il portale Tradingfloor.com, al fine di riuscire a duplicare la strategia stessa (vedi anche Saxo Bank elimina l’emotività con il trading robotizzato).

Ma qual è il funzionamento esatto? Nel dettaglio, Balanced Portfolio non è altro che un portafoglio composto da Exchange Traded Fund e che è stato costruito per raccogliere i premi di rischio in vari ambienti economici. Bilanciando il tutto con diversi sistemi economici e classi di assets, senza dimenticare l’allocazione del rischio, si riesce a creare una performance piuttosto stabile e interessante, caratterizzata da una volatilità molto bassa se confrontata con strategie simili. Saxo Bank ha deciso di prendere spunto da quattro elementi economici ben distinti: si tratta della prosperità, dell’inflazione, della deflazione e della recessione. Ogni obiettivo ha un suo peso e quest’ultimo viene sostanzialmente calcolato andando a moltiplicare quello dell’ambiente o della circostanza economica con i pesi degli assets, selezionati tutti in maniera identica.

Come ha spiegato Peter Garnry, a capo della divisione Equity Strategy del broker scandinavo, è stato lanciato uno strumento finanziario di questo tipo per coinvolgere ancora di più i trader, tenendo conto del fatto che gli Etf sono diventati una opzione di investimento dai costi effettivi per ottenere una adeguata esposizione sul mercato. I costi della strategia sono comunque minimi e si riferiscono esclusivamente all’esecuzione degli scambi e al Ter (Total Expense Ratio) annualizzato. Le classi di assets, infine, sono sette, vale a dire azioni ad ampia capitalizzazione, bond dei mercati emergenti, commodity, oro, corporate bond, bond governativi di lungo termine e bond inflation-linked.